PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMOM с TPLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

QMOM и TPLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QMOM и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%7.68%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 2.76%.

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI

Сравнение комиссий QMOM и TPLC

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

QMOM vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMTPLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.61

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.98

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.87

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.90

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между QMOM и TPLC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и TPLC

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TPLC в 0.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и TPLC

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, примерно равная максимальной просадке TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и TPLC.

Загрузка...

Показатели просадок

QMOMTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-38.02%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.42%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-21.63%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.39%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-5.38%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.78%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и TPLC

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMOMTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

4.36%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

8.79%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

16.90%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

16.15%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

20.06%

+6.22%