Сравнение IWMO.L с SPYL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE).
IWMO.L и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMO.L или SPYL.DE.
Корреляция
Корреляция между IWMO.L и SPYL.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и SPYL.DE
Основные характеристики
IWMO.L:
1.53
SPYL.DE:
2.21
IWMO.L:
2.06
SPYL.DE:
3.06
IWMO.L:
1.29
SPYL.DE:
1.44
IWMO.L:
1.93
SPYL.DE:
3.38
IWMO.L:
7.82
SPYL.DE:
14.72
IWMO.L:
3.28%
SPYL.DE:
1.89%
IWMO.L:
16.80%
SPYL.DE:
12.63%
IWMO.L:
-31.52%
SPYL.DE:
-8.25%
IWMO.L:
0.00%
SPYL.DE:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 3.51%.
IWMO.L
6.40%
8.02%
15.11%
23.83%
11.89%
12.28%
SPYL.DE
3.51%
3.15%
19.42%
26.55%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.L и SPYL.DE
IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMO.L и SPYL.DE
IWMO.L
SPYL.DE
Сравнение IWMO.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и SPYL.DE
Ни IWMO.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и SPYL.DE
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и SPYL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и SPYL.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE) имеют волатильность 4.71% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.