PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWMO.L с SPYL.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMO.L и SPYL.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.11%
11.91%
IWMO.L
SPYL.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMO.L:

1.53

SPYL.DE:

2.21

Коэф-т Сортино

IWMO.L:

2.06

SPYL.DE:

3.06

Коэф-т Омега

IWMO.L:

1.29

SPYL.DE:

1.44

Коэф-т Кальмара

IWMO.L:

1.93

SPYL.DE:

3.38

Коэф-т Мартина

IWMO.L:

7.82

SPYL.DE:

14.72

Индекс Язвы

IWMO.L:

3.28%

SPYL.DE:

1.89%

Дневная вол-ть

IWMO.L:

16.80%

SPYL.DE:

12.63%

Макс. просадка

IWMO.L:

-31.52%

SPYL.DE:

-8.25%

Текущая просадка

IWMO.L:

0.00%

SPYL.DE:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 3.51%.


IWMO.L

С начала года

6.40%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

15.11%

1 год

23.83%

5 лет

11.89%

10 лет

12.28%

SPYL.DE

С начала года

3.51%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

19.42%

1 год

26.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMO.L и SPYL.DE

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWMO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPYL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMO.L и SPYL.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.L
Ранг риск-скорректированной доходности IWMO.L, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPYL.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SPYL.DE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMO.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWMO.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.401.78
Коэффициент Сортино IWMO.L, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.912.49
Коэффициент Омега IWMO.L, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.33
Коэффициент Кальмара IWMO.L, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.762.74
Коэффициент Мартина IWMO.L, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.1110.81
IWMO.L
SPYL.DE

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SPYL.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
1.40
1.78
IWMO.L
SPYL.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и SPYL.DE

Ни IWMO.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и SPYL.DE

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и SPYL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-1.19%
IWMO.L
SPYL.DE

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и SPYL.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE) имеют волатильность 4.71% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.71%
4.52%
IWMO.L
SPYL.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab