PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNIX с PIPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и PIPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у PIPAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции QMNIX уступали акциям PIPAX по среднегодовой доходности: 6.34% против 11.00% соответственно.

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%

PIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX

Сравнение комиссий QMNIX и PIPAX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии PIPAX в 1.15%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Доходность на риск

QMNIX vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXPIPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.68

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.90

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.62

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

2.34

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PIPAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXPIPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.68

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

0.70

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Корреляция

Корреляция между QMNIX и PIPAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и PIPAX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PIPAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и PIPAX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и PIPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNIXPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-57.80%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-12.36%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.05%

-19.17%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-35.55%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-9.41%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-7.39%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.56%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и PIPAX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNIXPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

6.44%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

11.71%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

16.61%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

14.00%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

14.58%

-6.36%