PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMNIX с PIPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) and PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) are both mutual funds - QMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds, while PIPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, QMNIX returned 6.27%/yr vs 11.62%/yr for PIPAX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QMNIX charges 5.48%/yr vs 1.15%/yr for PIPAX.

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у PIPAX с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции QMNIX уступали акциям PIPAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 11.62% соответственно.

QMNIX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.12%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-3.04%
1 год
3.62%
3 года*
19.94%
5 лет*
17.18%
10 лет*
6.27%

PIPAX

1 день
0.66%
1 месяц
4.57%
С начала года
9.45%
6 месяцев
4.81%
1 год
17.95%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNIX и PIPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-5.92%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		9.45%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%

Correlation

The correlation between QMNIX and PIPAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с QQMNX
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с AHTPX

Доходность на риск

QMNIX vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXPIPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.26

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.70

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.73

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

6.00

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PIPAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXPIPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.26

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.85

0.77

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и PIPAX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и PIPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMNIXPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-57.80%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-10.72%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-15.24%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-19.17%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-35.55%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

0.00%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-7.36%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.08%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и PIPAX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 2.78%, в то время как у PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMNIXPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.68%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

13.05%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

14.72%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

14.27%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

14.66%

-6.37%

Сравнение комиссий QMNIX и PIPAX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии PIPAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и PIPAX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PIPAX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.13%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.50%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы

QMNIX and PIPAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPAX has higher volatility (3.68%) compared to QMNIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, QMNIX dropped -38.80% vs PIPAX's -57.80%.

PIPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNIX и PIPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор