PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNIX с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%10.24%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий QMNIX и GDE

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

QMNIX vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.95

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.77

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

10.77

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.13

-0.22

Корреляция

Корреляция между QMNIX и GDE составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и GDE

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и GDE

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNIXGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-32.01%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-22.66%

+17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-16.07%

+12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-7.75%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.84%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и GDE

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNIXGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

12.02%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

25.26%

-21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

32.25%

-25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

26.19%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

26.19%

-17.97%