Сравнение QMMY с NFTY
QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QMMY is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. QMMY is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, QMMY returned 10.49% vs -9.06% for NFTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QMMY charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности QMMY и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMMY показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
QMMY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам QMMY и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 4.28% | 15.80% | 8.37% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | -1.22% |
Correlation
The correlation between QMMY and NFTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMMY vs. NFTY — Ранг доходности на риск
QMMY
NFTY
Сравнение QMMY c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMMY | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.56 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | -1.34 | +13.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMMY и NFTY
Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMMY | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -47.67% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -16.14% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -16.22% | +14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -9.63% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 6.82% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMMY и NFTY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что QMMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMMY | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.01% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 12.58% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 14.72% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 17.40% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 20.64% | -9.58% |
Сравнение комиссий QMMY и NFTY
QMMY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMMY и NFTY
QMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMMY and NFTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMMY has higher volatility (3.38%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, QMMY dropped -12.82% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, QMMY leads with 10.49% vs -9.06% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMMY has performed better with a 10.49% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for QMMY.
QMMY is categorized as Nasdaq-100, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.90% for QMMY and 0.80% for NFTY.
QMMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMMY и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор