PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMLFX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMLFX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMLFX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%0.29%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с OTRFXQMLFX с SAPEXQMLFX с SFHYXQMLFX с QALTXQMLFX с QSPMXQMLFX с SVARXQMLFX с KAMIX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий QMLFX и QCGDX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund

Доходность на риск

QMLFX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMLFXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.65

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

4.42

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMLFX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMLFXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между QMLFX и QCGDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и QCGDX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и QCGDX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMLFXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-22.37%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-8.85%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-20.18%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-2.22%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-6.27%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.26%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и QCGDX

Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMLFXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.64%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

9.86%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

13.74%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

14.81%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

16.56%

+4.32%