PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAMIX с PONPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAMIX с PONPX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. PONPX управляется PIMCO.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAMIX или PONPX.

Корреляция

Корреляция между KAMIX и PONPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KAMIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
21.95%
KAMIX
PONPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAMIX:

0.82

PONPX:

2.08

Коэф-т Сортино

KAMIX:

1.05

PONPX:

3.18

Коэф-т Омега

KAMIX:

1.18

PONPX:

1.42

Коэф-т Кальмара

KAMIX:

0.47

PONPX:

3.06

Коэф-т Мартина

KAMIX:

3.06

PONPX:

9.21

Индекс Язвы

KAMIX:

0.94%

PONPX:

0.93%

Дневная вол-ть

KAMIX:

3.53%

PONPX:

4.12%

Макс. просадка

KAMIX:

-10.92%

PONPX:

-13.39%

Текущая просадка

KAMIX:

-3.26%

PONPX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, KAMIX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью 2.60%.

KAMIX

С начала года

-1.45%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-0.81%

1 год

2.89%

5 лет

2.33%

10 лет

N/A

PONPX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

3.40%

1 год

8.77%

5 лет

4.79%

10 лет

4.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KAMIX и PONPX

KAMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

KAMIX
Kensington Managed Income Fund
График комиссии KAMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KAMIX: 1.36%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAMIX и PONPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAMIX
Ранг риск-скорректированной доходности KAMIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAMIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KAMIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KAMIX: 0.82
PONPX: 2.08
Коэффициент Сортино KAMIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KAMIX: 1.05
PONPX: 3.18
Коэффициент Омега KAMIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KAMIX: 1.18
PONPX: 1.42
Коэффициент Кальмара KAMIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KAMIX: 0.47
PONPX: 3.06
Коэффициент Мартина KAMIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
KAMIX: 3.06
PONPX: 9.21

Показатель коэффициента Шарпа KAMIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAMIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
2.08
KAMIX
PONPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAMIX и PONPX

Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PONPX в 6.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.64%5.60%4.15%0.75%2.51%2.01%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		6.10%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%

Просадки

Сравнение просадок KAMIX и PONPX

Максимальная просадка KAMIX за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и PONPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.26%
-0.93%
KAMIX
PONPX

Волатильность

Сравнение волатильности KAMIX и PONPX

Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеют волатильность 1.89% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89%
1.97%
KAMIX
PONPX