PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAMIX с PONPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KAMIX и PONPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KAMIX с PONPX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. PONPX управляется PIMCO.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAMIX или PONPX.

Доходность

Сравнение доходности KAMIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAMIX:

1.18

PONPX:

1.86

Коэф-т Сортино

KAMIX:

1.52

PONPX:

2.76

Коэф-т Омега

KAMIX:

1.27

PONPX:

1.37

Коэф-т Кальмара

KAMIX:

0.70

PONPX:

2.73

Коэф-т Мартина

KAMIX:

3.47

PONPX:

7.91

Индекс Язвы

KAMIX:

1.24%

PONPX:

0.96%

Дневная вол-ть

KAMIX:

3.66%

PONPX:

4.13%

Макс. просадка

KAMIX:

-10.92%

PONPX:

-13.39%

Текущая просадка

KAMIX:

-1.94%

PONPX:

-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, KAMIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью 2.83%.

KAMIX

С начала года

-0.10%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-0.66%

1 год

4.08%

3 года

1.17%

5 лет

2.48%

10 лет

N/A

PONPX

С начала года

2.83%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

2.00%

1 год

6.86%

3 года

5.12%

5 лет

4.11%

10 лет

4.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Managed Income Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Сравнение комиссий KAMIX и PONPX

KAMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

KAMIX
Kensington Managed Income Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAMIX и PONPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAMIX
Ранг риск-скорректированной доходности KAMIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAMIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAMIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAMIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAMIX и PONPX

Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что сопоставимо с доходностью PONPX в 5.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.57%5.60%4.15%0.75%3.42%2.15%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.60%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.73%6.42%

Просадки

Сравнение просадок KAMIX и PONPX

Максимальная просадка KAMIX за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и PONPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KAMIX и PONPX

Текущая волатильность для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) составляет 1.19%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...