PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAMIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAMIX с PONPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAMIX (Kensington Managed Income Fund) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - KAMIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 3 years, KAMIX returned 5.32%/yr vs 7.76%/yr for PONPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAMIX charges 1.36%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности KAMIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAMIX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 0.96%.

KAMIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.11%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

PONPX

1 день
0.18%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.28%
3 года*
7.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAMIX и PONPX

2026 (YTD)2025202420232022
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		1.82%4.32%4.38%3.96%-2.13%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.96%10.96%5.33%9.24%-1.08%

Correlation

The correlation between KAMIX and PONPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.52

The correlation between KAMIX and PONPX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Managed Income Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с NTBIXKAMIX с ATESXKAMIX с EIGMXKAMIX с OTRFXKAMIX с VWAHXKAMIX с QALTXKAMIX с QCGDX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

KAMIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAMIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAMIXPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.02

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.03

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.26

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

7.83

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAMIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAMIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAMIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAMIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.83

-1.01

Просадки

Сравнение просадок KAMIX и PONPX

Максимальная просадка KAMIX за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAMIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-13.41%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-3.69%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-3.86%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.45%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.06%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KAMIX и PONPX

Текущая волатильность для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) составляет 1.05%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAMIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.68%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.28%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

4.14%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

4.83%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

4.24%

-0.43%

Сравнение комиссий KAMIX и PONPX

KAMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAMIX и PONPX

Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности PONPX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.59%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Часто задаваемые вопросы

KAMIX and PONPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONPX has higher volatility (1.68%) compared to KAMIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, KAMIX dropped -6.11% vs PONPX's -13.41%.

KAMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAMIX и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор