- ISIN
- US56167N3246
- CUSIP
- 00771F715
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 30 мая 2019 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KAMIX
Kensington Managed Income Fund (KAMIX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции KAMIX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kensington Managed Income Fund (KAMIX) показал доход в 1.82% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев.
Kensington Managed Income Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KAMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KAMIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 10 авг. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.41% | -1.49% | 1.79% | 0.62% | 0.00% | 1.82% | ||||||
| 2025 | 1.85% | -0.20% | -1.93% | -1.96% | 1.26% | 1.95% | 0.31% | 1.14% | 0.81% | 0.10% | 0.41% | 0.57% | 4.32% |
| 2024 | 0.31% | 0.30% | 1.11% | -1.62% | 0.10% | 0.29% | 1.55% | 1.02% | 1.22% | -0.71% | 1.32% | -0.56% | 4.38% |
| 2023 | 0.20% | -0.71% | 0.21% | 0.41% | -1.43% | 0.53% | 1.04% | 0.21% | -1.43% | 0.53% | 1.78% | 2.63% | 3.96% |
| 2022 | -1.48% | 2.80% | -3.21% | 0.03% | -0.70% | 0.30% | 0.21% | -2.13% |
Метрики бенчмарка
Kensington Managed Income Fund has an annualized alpha of 0.89%, beta of 0.12, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2022.
- This fund participated in 27.44% of S&P 500 Index downside but only 17.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.28 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 17.03%
- Участие в снижении
- 27.44%
Комиссия
Комиссия KAMIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KAMIX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KAMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 13.52 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kensington Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.44 | $0.54 | $0.41 | $0.07 |
Дивидендный доход | 5.59% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kensington Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.41 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kensington Managed Income Fund показал максимальную просадку в 6.11%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -6.11%июль 2023 г. | 10mo 25d | 7mo 29d | 1y 6moавг. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.35%апр. 2025 г. | 2mo | 4mo 11d | 6mo 11dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.55%март 2026 г. | 29d | 18d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.02%май 2024 г. | 2mo 2d | 1mo 18d | 3mo 20dмарт 2024 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.97%июнь 2022 г. | 8d | 1mo 1d | 1mo 9dиюнь 2022 г. - июль 2022 г. |
Показатели просадок
| KAMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -56.78% | +50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -9.10% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -18.90% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -10.72% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.97% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KAMIX
Добавьте Kensington Managed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KAMIX