PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kensington Managed Income Fund (KAMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS56167N3246
CUSIP00771F715
ЭмитентAdvisors Preferred
Дата выпуска30 мая 2019 г.
КатегорияNontraditional Bonds
Минимальные инвестиции$25,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия KAMIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии KAMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KAMIX с ATESX, KAMIX с NTBIX, KAMIX с VWAHX, KAMIX с PONPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kensington Managed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
13.71%
KAMIX (Kensington Managed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kensington Managed Income Fund показал доход в 3.92% с начала года и 8.44% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.92%24.30%
1 месяц0.10%4.09%
6 месяцев3.94%14.29%
1 год8.44%35.42%
5 лет (среднегодовая)2.28%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KAMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.30%0.30%1.11%-1.62%0.10%0.29%1.55%1.02%1.22%-0.71%3.92%
20230.20%-0.71%0.21%0.41%-1.43%0.53%1.04%0.21%-1.43%0.53%1.78%2.63%3.96%
2022-0.76%-0.19%-0.38%-0.19%-0.19%-3.85%2.80%-3.21%0.03%-0.70%0.30%0.21%-6.11%
20210.37%0.28%0.07%1.11%0.27%0.84%0.18%0.45%-0.03%-0.09%-0.64%-2.40%0.38%
20200.10%-0.39%-2.48%-0.20%0.61%1.67%3.17%1.35%-0.32%0.19%2.77%1.51%8.14%
20191.20%0.49%0.20%-0.47%0.20%0.20%1.35%3.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KAMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KAMIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KAMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KAMIX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KAMIX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KAMIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KAMIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KAMIX, с текущим значением в 10.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Kensington Managed Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.90
KAMIX (Kensington Managed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kensington Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.48$0.41$0.07$0.27$0.22$0.11

Дивидендный доход

4.83%4.15%0.75%2.51%2.01%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kensington Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.07
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.27
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.22
2019$0.03$0.00$0.00$0.08$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
0
KAMIX (Kensington Managed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kensington Managed Income Fund показал максимальную просадку в 10.92%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kensington Managed Income Fund составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.92%16 сент. 2021 г.4536 июл. 2023 г.
-4.45%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8621 июл. 2020 г.105
-1.13%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1313 окт. 2020 г.28
-1.1%12 февр. 2021 г.2418 мар. 2021 г.148 апр. 2021 г.38
-0.88%23 янв. 2020 г.327 янв. 2020 г.1111 февр. 2020 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kensington Managed Income Fund составляет 0.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
3.92%
KAMIX (Kensington Managed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)