График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kensington Managed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kensington Managed Income Fund (KAMIX) показал доход в -1.31% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев.
Kensington Managed Income Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KAMIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 10 авг. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.41% | -2.22% | -1.31% | |||||||||
| 2025 | 1.85% | -0.20% | -1.93% | -1.96% | 1.26% | 1.95% | 0.31% | 1.14% | 0.81% | 0.10% | 0.41% | 0.57% | 4.32% |
| 2024 | 0.31% | 0.30% | 1.11% | -1.62% | 0.10% | 0.29% | 1.55% | 1.02% | 1.22% | -0.71% | 1.32% | -0.56% | 4.38% |
| 2023 | 0.20% | -0.71% | 0.21% | 0.41% | -1.43% | 0.53% | 1.04% | 0.21% | -1.43% | 0.53% | 1.78% | 2.63% | 3.96% |
| 2022 | -1.48% | 2.80% | -3.21% | 0.03% | -0.70% | 0.30% | 0.21% | -2.13% |
Метрики бенчмарка
Kensington Managed Income Fund: годовая альфа составляет 0.75%, бета — 0.12, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 13.06.2022.
- Этот фонд участвовал в 27.75% снижения S&P 500 Index, но только в 17.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.27 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 17.77%
- Участие в снижении
- 27.75%
Комиссия
Комиссия KAMIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KAMIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KAMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 6.61 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KAMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kensington Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.44 | $0.54 | $0.41 | $0.07 |
Дивидендный доход | 5.77% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kensington Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.41 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kensington Managed Income Fund показал максимальную просадку в 6.11%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Kensington Managed Income Fund составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.11% | 15 авг. 2022 г. | 224 | 6 июл. 2023 г. | 165 | 1 мар. 2024 г. | 389 |
| -4.35% | 3 февр. 2025 г. | 44 | 4 апр. 2025 г. | 89 | 13 авг. 2025 г. | 133 |
| -2.55% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.02% | 28 мар. 2024 г. | 43 | 29 мая 2024 г. | 32 | 16 июл. 2024 г. | 75 |
| -1.97% | 13 июн. 2022 г. | 6 | 21 июн. 2022 г. | 22 | 22 июл. 2022 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...