PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAMIX с NTBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAMIX с NTBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX).

KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KAMIX и NTBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAMIX и NTBIX

2026 (YTD)2025202420232022
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		-0.58%4.32%4.38%3.96%-2.13%
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		-0.71%2.98%7.67%10.57%-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, KAMIX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у NTBIX с доходностью -0.71%.

KAMIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.82%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTBIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.19%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.72%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Managed Income Fund

Navigator Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с ATESXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с VWAHXKAMIX с OTRFXKAMIX с QALTXKAMIX с QCGDX
Часто сравнивают с NTBIX:
NTBIX с LALDXNTBIX с SGOVNTBIX с JPSTNTBIX с STIPNTBIX с NUSIXNTBIX с SUBFXNTBIX с AFLIX

Сравнение комиссий KAMIX и NTBIX

KAMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии NTBIX в 0.95%.

KAMIX
Kensington Managed Income Fund
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund

Доходность на риск

KAMIX vs. NTBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NTBIX
Ранг доходности на риск NTBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTBIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTBIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTBIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTBIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAMIX c NTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAMIXNTBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.39

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.51

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.29

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

0.74

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAMIX vs. NTBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAMIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа NTBIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAMIX и NTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAMIXNTBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.39

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.91

-0.23

Корреляция

Корреляция между KAMIX и NTBIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAMIX и NTBIX

Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности NTBIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.73%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		4.64%5.02%6.33%5.49%2.37%6.72%5.68%2.36%3.01%4.35%6.20%2.61%

Просадки

Сравнение просадок KAMIX и NTBIX

Максимальная просадка KAMIX за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NTBIX в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и NTBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAMIXNTBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-11.44%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-4.86%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.32%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-1.79%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.89%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KAMIX и NTBIX

Kensington Managed Income Fund (KAMIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAMIXNTBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.55%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.96%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

3.60%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

4.74%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

5.08%

-1.26%