PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAMIX с NTBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAMIX с NTBIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX).

KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAMIX или NTBIX.

Корреляция

Корреляция между KAMIX и NTBIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KAMIX и NTBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
13.60%
KAMIX
NTBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAMIX:

0.82

NTBIX:

0.71

Коэф-т Сортино

KAMIX:

1.05

NTBIX:

0.94

Коэф-т Омега

KAMIX:

1.18

NTBIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

KAMIX:

0.47

NTBIX:

0.52

Коэф-т Мартина

KAMIX:

3.06

NTBIX:

2.26

Индекс Язвы

KAMIX:

0.94%

NTBIX:

1.24%

Дневная вол-ть

KAMIX:

3.53%

NTBIX:

3.90%

Макс. просадка

KAMIX:

-10.92%

NTBIX:

-15.25%

Текущая просадка

KAMIX:

-3.26%

NTBIX:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, KAMIX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у NTBIX с доходностью -3.45%.

KAMIX

С начала года

-1.45%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-0.81%

1 год

2.89%

5 лет

2.33%

10 лет

N/A

NTBIX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-2.75%

1 год

2.79%

5 лет

2.05%

10 лет

3.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KAMIX и NTBIX

KAMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии NTBIX в 0.95%.

KAMIX
Kensington Managed Income Fund
График комиссии KAMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KAMIX: 1.36%
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
График комиссии NTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTBIX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAMIX и NTBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAMIX
Ранг риск-скорректированной доходности KAMIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NTBIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTBIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTBIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTBIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTBIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAMIX c NTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KAMIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KAMIX: 0.82
NTBIX: 0.71
Коэффициент Сортино KAMIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KAMIX: 1.05
NTBIX: 0.94
Коэффициент Омега KAMIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KAMIX: 1.18
NTBIX: 1.14
Коэффициент Кальмара KAMIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KAMIX: 0.47
NTBIX: 0.52
Коэффициент Мартина KAMIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
KAMIX: 3.06
NTBIX: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа KAMIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTBIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAMIX и NTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.71
KAMIX
NTBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAMIX и NTBIX

Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности NTBIX в 6.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.64%5.60%4.15%0.75%2.51%2.01%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		6.43%6.33%5.49%2.37%2.03%1.34%2.33%2.92%5.15%3.68%2.62%2.17%

Просадки

Сравнение просадок KAMIX и NTBIX

Максимальная просадка KAMIX за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки NTBIX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и NTBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.26%
-5.09%
KAMIX
NTBIX

Волатильность

Сравнение волатильности KAMIX и NTBIX

Текущая волатильность для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) составляет 1.89%, в то время как у Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89%
2.19%
KAMIX
NTBIX