Сравнение QMLFX с AQRIX
QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, QMLFX returned 10.51%/yr vs 8.22%/yr for AQRIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMLFX charges 1.30%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и AQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции AQRIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 8.22% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 10.51%
AQRIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам QMLFX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 16.08% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 7.29% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Correlation
The correlation between QMLFX and AQRIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between QMLFX and AQRIX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMLFX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
QMLFX
AQRIX
Сравнение QMLFX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMLFX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.37 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 9.66 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и AQRIX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и AQRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMLFX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -19.37% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -7.48% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -11.05% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.07% | -19.37% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -19.37% | -17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -3.17% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -4.81% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.83% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и AQRIX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMLFX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 3.63% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 8.09% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 10.09% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 10.72% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 9.83% | +11.39% |
Сравнение комиссий QMLFX и AQRIX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и AQRIX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AQRIX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.59% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.18% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QMLFX and AQRIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMLFX has higher volatility (12.77%) compared to AQRIX (3.63%). In terms of maximum drawdown, QMLFX dropped -36.59% vs AQRIX's -19.37%.
AQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMLFX и AQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор