PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с TMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while TMFX tracks the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.77% vs 13.30% for TMFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QMID charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности QMID и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью 4.83%.

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFX

1 день
0.71%
1 месяц
5.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
4.70%
1 год
13.30%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и TMFX

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.83%10.41%18.21%

Correlation

The correlation between QMID and TMFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between QMID and TMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и TMFX

Секторы
QMID
TMFX

Промышленность

23.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

18.2%
16.9%

Технологии

16.3%
28.8%

Здравоохранение

14.5%
17.6%

Финансовые услуги

12.5%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.7%

Энергетика

3.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

QMID
23.6%
TMFX
14.1%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
TMFX
16.9%

Технологии

QMID
16.3%
TMFX
28.8%

Здравоохранение

QMID
14.5%
TMFX
17.6%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
TMFX
10.5%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
TMFX
2.7%

Энергетика

QMID
3.3%
TMFX
0.0%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
TMFX
5.6%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
TMFX
1.6%

Недвижимость

QMID

-

TMFX
2.1%

Коммунальные услуги

QMID

-

TMFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с SPY

Доходность на риск

QMID vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.79

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.22

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

3.06

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.13

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QMID и TMFX

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-34.30%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-13.95%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.08%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-14.37%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.36%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и TMFX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 3.46%, в то время как у Motley Fool Next Index ETF (TMFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.06%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.35%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

16.85%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

23.38%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

23.38%

-4.88%

Сравнение комиссий QMID и TMFX

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и TMFX

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности TMFX в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

QMID and TMFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.06%) compared to QMID (3.46%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs TMFX's -34.30%.

On 1-year performance, TMFX leads with 13.30% vs 11.77% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMFX has performed better with a 13.30% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.05% for TMFX.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while TMFX tracks Motley Fool Next Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Motley Fool. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.50% for TMFX.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор