PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с QQQJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 10.00% vs 42.06% for QQQJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QMID charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности QMID и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 21.10%.

QMID

1 день
0.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.22%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQJ

1 день
0.09%
1 месяц
1.57%
С начала года
21.10%
6 месяцев
18.56%
1 год
42.06%
3 года*
21.53%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и QQQJ

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.22%5.02%9.01%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.10%20.44%16.96%

Correlation

The correlation between QMID and QQQJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between QMID and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и QQQJ

Секторы
QMID
QQQJ

Промышленность

25.0%
11.1%

Потребительский циклический сектор

15.9%
11.3%

Технологии

15.8%
40.4%

Здравоохранение

14.1%
18.7%

Финансовые услуги

12.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
2.6%

Энергетика

3.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.8%

Сырьевые материалы

2.2%
2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

QMID
25.0%
QQQJ
11.1%

Потребительский циклический сектор

QMID
15.9%
QQQJ
11.3%

Технологии

QMID
15.8%
QQQJ
40.4%

Здравоохранение

QMID
14.1%
QQQJ
18.7%

Финансовые услуги

QMID
12.0%
QQQJ
2.0%

Потребительский защитный сектор

QMID
7.5%
QQQJ
2.6%

Энергетика

QMID
3.2%
QQQJ
1.0%

Коммуникационные услуги

QMID
3.2%
QQQJ
7.8%

Сырьевые материалы

QMID
2.2%
QQQJ
2.6%

Недвижимость

QMID

-

QQQJ

-

Коммунальные услуги

QMID

-

QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

QMID vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.23

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.98

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.57

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

14.75

-11.58

QMID vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и QQQJ

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-39.57%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.84%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-15.60%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.86%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и QQQJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 3.86%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.96%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

15.60%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

18.96%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

22.18%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

22.10%

-3.69%

Сравнение комиссий QMID и QQQJ

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и QQQJ

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

QMID and QQQJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (6.96%) compared to QMID (3.86%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs QQQJ's -39.57%.

On 1-year performance, QQQJ leads with 42.06% vs 10.00% for QMID. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQJ has performed better with a 42.06% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.50% for QMID.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор