PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с QLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both Quality Factor funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while QLC tracks the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.97% vs 30.15% for QLC. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QMID charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности QMID и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 15.47%.

QMID

1 день
-0.75%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
6.76%
С начала года
7.39%
1 год
11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.52%

QLC

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.47%
1 год
30.15%
3 года*
24.78%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.85%
Всё время*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLC

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
$3.21M$3.99M$3.64M

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
$3.04K$11.29K$31.12K

Сравнение доходности по годам QMID и QLC

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		7.39%5.02%9.01%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		15.47%23.26%23.58%

Correlation

The correlation between QMID and QLC is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.78

The correlation between QMID and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и QLC

Секторы
QMID
QLC

Промышленность

19.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

19.3%
7.2%

Здравоохранение

17.9%
10.0%

Технологии

17.2%
38.0%

Финансовые услуги

13.2%
13.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.5%

Энергетика

3.0%
2.3%

Сырьевые материалы

0.6%
2.1%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Промышленность

QMID
19.9%
QLC
5.8%

Потребительский циклический сектор

QMID
19.3%
QLC
7.2%

Здравоохранение

QMID
17.9%
QLC
10.0%

Технологии

QMID
17.2%
QLC
38.0%

Финансовые услуги

QMID
13.2%
QLC
13.6%

Коммуникационные услуги

QMID
4.6%
QLC
10.2%

Потребительский защитный сектор

QMID
4.4%
QLC
3.5%

Энергетика

QMID
3.0%
QLC
2.3%

Сырьевые материалы

QMID
0.6%
QLC
2.1%

Недвижимость

QMID

-

QLC
2.8%

Коммунальные услуги

QMID

-

QLC
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с SPHQQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA

Доходность на риск

QMID vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMID c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.29

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.16

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.43

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

15.28

-11.46

QMID vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и QLC

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-35.86%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.84%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.18%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.48%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.98%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и QLC

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.87%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.48%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

13.22%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.94%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.41%

-0.18%

Сравнение комиссий QMID и QLC

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и QLC

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QLC в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.90%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.48%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and QLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (4.23%) compared to QLC (3.87%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs QLC's -35.86%.

On 1-year performance, QLC leads with 30.15% vs 11.97% for QMID. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLC has performed better with a 30.15% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QLC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.48% for QMID.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор