PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с JQUA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.97% vs 24.19% for JQUA. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. QMID charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности QMID и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 17.99%.

QMID

1 день
-0.75%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
6.76%
С начала года
7.39%
1 год
11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.52%

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
$3.04K$11.29K$31.12K

Сравнение доходности по годам QMID и JQUA

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		7.39%5.02%9.01%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%17.84%

Correlation

The correlation between QMID and JQUA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between QMID and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и JQUA

Секторы
QMID
JQUA

Промышленность

19.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

19.3%
9.5%

Здравоохранение

17.9%
8.8%

Технологии

17.2%
41.0%

Финансовые услуги

13.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.2%

Энергетика

3.0%
3.3%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

QMID
19.9%
JQUA
8.9%

Потребительский циклический сектор

QMID
19.3%
JQUA
9.5%

Здравоохранение

QMID
17.9%
JQUA
8.8%

Технологии

QMID
17.2%
JQUA
41.0%

Финансовые услуги

QMID
13.2%
JQUA
12.0%

Коммуникационные услуги

QMID
4.6%
JQUA
6.2%

Потребительский защитный сектор

QMID
4.4%
JQUA
5.2%

Энергетика

QMID
3.0%
JQUA
3.3%

Сырьевые материалы

QMID
0.6%
JQUA
1.7%

Недвижимость

QMID

-

JQUA
2.2%

Коммунальные услуги

QMID

-

JQUA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

QMID vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMID c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.00

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.84

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.41

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

13.94

-10.12

QMID vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и JQUA

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-32.92%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-7.13%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.52%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.10%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.74%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и JQUA

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.38%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.62%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.14%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

15.77%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.93%

+0.30%

Сравнение комиссий QMID и JQUA

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и JQUA

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JQUA в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.48%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and JQUA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (4.23%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, JQUA leads with 24.19% vs 11.97% for QMID. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 24.19% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

JQUA has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.48% for QMID.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор