PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с JHMM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - QMID is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.97% vs 23.27% for JHMM. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. QMID charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности QMID и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 16.39%.

QMID

1 день
-0.75%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
6.76%
С начала года
7.39%
1 год
11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.52%

JHMM

1 день
-0.46%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
9.77%
С начала года
16.39%
1 год
23.27%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JHMM

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
$15.67M$14.98M$16.70M

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
$3.04K$11.29K$31.12K

Сравнение доходности по годам QMID и JHMM

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		7.39%5.02%9.01%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		16.39%10.73%16.28%

Correlation

The correlation between QMID and JHMM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between QMID and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и JHMM

Секторы
QMID
JHMM

Промышленность

19.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

19.3%
8.3%

Здравоохранение

17.9%
8.5%

Технологии

17.2%
18.1%

Финансовые услуги

13.2%
20.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.1%

Энергетика

3.0%
1.8%

Сырьевые материалы

0.6%
7.4%

Недвижимость

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Промышленность

QMID
19.9%
JHMM
16.4%

Потребительский циклический сектор

QMID
19.3%
JHMM
8.3%

Здравоохранение

QMID
17.9%
JHMM
8.5%

Технологии

QMID
17.2%
JHMM
18.1%

Финансовые услуги

QMID
13.2%
JHMM
20.1%

Коммуникационные услуги

QMID
4.6%
JHMM
1.0%

Потребительский защитный сектор

QMID
4.4%
JHMM
6.1%

Энергетика

QMID
3.0%
JHMM
1.8%

Сырьевые материалы

QMID
0.6%
JHMM
7.4%

Недвижимость

QMID

-

JHMM
8.1%

Коммунальные услуги

QMID

-

JHMM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

QMID vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMID c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.63

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.36

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.70

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

10.42

-6.60

QMID vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и JHMM

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-40.71%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.64%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.46%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.36%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.24%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и JHMM

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.53%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.75%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.33%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

18.32%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.55%

-1.32%

Сравнение комиссий QMID и JHMM

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и JHMM

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.48%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and JHMM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (4.23%) compared to JHMM (3.53%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs JHMM's -40.71%.

On 1-year performance, JHMM leads with 23.27% vs 11.97% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHMM has performed better with a 23.27% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.48% for QMID.

QMID is categorized as Quality Factor, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Manulife. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор