PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.77% vs 25.74% for JHMM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QMID charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности QMID и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.19%.

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и JHMM

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%15.22%

Correlation

The correlation between QMID and JHMM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between QMID and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и JHMM

Секторы
QMID
JHMM

Промышленность

23.6%
19.4%

Потребительский циклический сектор

18.2%
11.0%

Технологии

16.3%
17.2%

Здравоохранение

14.5%
10.2%

Финансовые услуги

12.5%
15.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.7%

Энергетика

3.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.2%

Недвижимость

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Промышленность

QMID
23.6%
JHMM
19.4%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
JHMM
11.0%

Технологии

QMID
16.3%
JHMM
17.2%

Здравоохранение

QMID
14.5%
JHMM
10.2%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
JHMM
15.3%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
JHMM
3.7%

Энергетика

QMID
3.3%
JHMM
5.4%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
JHMM
2.7%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
JHMM
4.2%

Недвижимость

QMID

-

JHMM
5.4%

Коммунальные услуги

QMID

-

JHMM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

QMID vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.84

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.63

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.99

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

11.58

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.84

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QMID и JHMM

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-40.71%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.64%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.43%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.23%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и JHMM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 3.46%, в то время как у John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.71%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.47%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.09%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

18.32%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

19.60%

-1.10%

Сравнение комиссий QMID и JHMM

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и JHMM

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QMID and JHMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.71%) compared to QMID (3.46%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs JHMM's -40.71%.

On 1-year performance, JHMM leads with 25.74% vs 11.77% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHMM has performed better with a 25.74% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.50% for QMID.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Manulife. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор