PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.97% vs 48.63% for EQLT. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QMID charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности QMID и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.

QMID

1 день
-0.75%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
6.76%
С начала года
7.39%
1 год
11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.52%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
$3.04K$11.29K$31.12K

Сравнение доходности по годам QMID и EQLT

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		7.39%5.02%4.59%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between QMID and EQLT is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.50

The correlation between QMID and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и EQLT

Секторы
QMID
EQLT

Промышленность

19.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

19.3%
8.2%

Здравоохранение

17.9%
3.3%

Технологии

17.2%
34.8%

Финансовые услуги

13.2%
19.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.5%

Энергетика

3.0%
3.5%

Сырьевые материалы

0.6%
6.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Промышленность

QMID
19.9%
EQLT
11.4%

Потребительский циклический сектор

QMID
19.3%
EQLT
8.2%

Здравоохранение

QMID
17.9%
EQLT
3.3%

Технологии

QMID
17.2%
EQLT
34.8%

Финансовые услуги

QMID
13.2%
EQLT
19.5%

Коммуникационные услуги

QMID
4.6%
EQLT
5.2%

Потребительский защитный сектор

QMID
4.4%
EQLT
3.5%

Энергетика

QMID
3.0%
EQLT
3.5%

Сырьевые материалы

QMID
0.6%
EQLT
6.5%

Недвижимость

QMID

-

EQLT
0.9%

Коммунальные услуги

QMID

-

EQLT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

QMID vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMID c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.08

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.69

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.07

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

12.20

-8.38

QMID vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EQLT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и EQLT

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-17.38%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-12.00%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.24%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.81%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.00%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и EQLT

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 4.23%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.37%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

21.24%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

23.55%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

21.31%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

21.31%

-3.08%

Сравнение комиссий QMID и EQLT

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и EQLT

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.48%0.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

QMID and EQLT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to QMID (4.23%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 11.97% for QMID. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.48% for QMID.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор