PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с AVUQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с AVUQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds. QMID is passively managed, while AVUQ is actively managed. Over the past year, QMID returned 11.97% vs 22.23% for AVUQ. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QMID charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for AVUQ.

Доходность

Сравнение доходности QMID и AVUQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 12.79%.

QMID

1 день
-0.75%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
6.76%
С начала года
7.39%
1 год
11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.52%

AVUQ

1 день
-0.16%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
12.79%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUQ

Avantis U.S. Quality ETF
$1.56M$1.32M$1.57M

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
$3.04K$11.29K$31.12K

Сравнение доходности по годам QMID и AVUQ

2026 (YTD)2025
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		7.39%10.32%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		12.79%21.84%

Correlation

The correlation between QMID and AVUQ is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.68

The correlation between QMID and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и AVUQ

Секторы
QMID
AVUQ

Промышленность

19.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

19.3%
13.3%

Здравоохранение

17.9%
5.7%

Технологии

17.2%
47.2%

Финансовые услуги

13.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.2%

Энергетика

3.0%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

QMID
19.9%
AVUQ
8.9%

Потребительский циклический сектор

QMID
19.3%
AVUQ
13.3%

Здравоохранение

QMID
17.9%
AVUQ
5.7%

Технологии

QMID
17.2%
AVUQ
47.2%

Финансовые услуги

QMID
13.2%
AVUQ
5.5%

Коммуникационные услуги

QMID
4.6%
AVUQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

QMID
4.4%
AVUQ
3.2%

Энергетика

QMID
3.0%
AVUQ
2.1%

Сырьевые материалы

QMID
0.6%
AVUQ
1.1%

Недвижимость

QMID

-

AVUQ
0.1%

Коммунальные услуги

QMID

-

AVUQ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Avantis U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM
Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с AVLCAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с QUALAVUQ с AVLV

Доходность на риск

QMID vs. AVUQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMID c AVUQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDAVUQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.34

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.91

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.92

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

6.93

-3.11

QMID vs. AVUQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AVUQ равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и AVUQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и AVUQ

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки AVUQ в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и AVUQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDAVUQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-12.35%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.61%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.16%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-2.23%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.21%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и AVUQ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 4.23%, в то время как у Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDAVUQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.38%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.19%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.68%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

19.44%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.44%

-1.21%

Сравнение комиссий QMID и AVUQ

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и AVUQ

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности AVUQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.30%0.32%0.00%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.48%0.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

QMID and AVUQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (5.38%) compared to QMID (4.23%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs AVUQ's -12.35%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 22.23% vs 11.97% for QMID. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 22.23% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.30% for AVUQ.

They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.15% for AVUQ.

AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и AVUQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор