PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с MFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с MFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и MFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и MFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у MFTNX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции QMHNX уступали акциям MFTNX по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.47% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIX

Сравнение комиссий QMHNX и MFTNX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии MFTNX в 1.56%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Доходность на риск

QMHNX vs. MFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c MFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXMFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.10

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.52

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.84

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

3.88

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. MFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MFTNX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и MFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXMFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.10

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.50

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.20

+0.15

Корреляция

Корреляция между QMHNX и MFTNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и MFTNX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и MFTNX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки MFTNX в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и MFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXMFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-35.58%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.89%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-32.45%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-35.58%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-7.37%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-13.03%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.16%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и MFTNX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) составляет 4.04%, в то время как у Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXMFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.92%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

15.20%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

21.17%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

22.01%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

22.08%

-6.62%