PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с CSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и CSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции CSAIX по среднегодовой доходности: 4.69% против 0.13% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX

Сравнение комиссий QMHNX и CSAIX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии CSAIX в 1.30%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QMHNX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXCSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

-0.33

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-0.34

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.34

+3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

-0.49

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CSAIX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXCSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.33

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.07

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между QMHNX и CSAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и CSAIX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CSAIX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и CSAIX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и CSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-28.79%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-13.82%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-28.79%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-28.79%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-20.53%

+19.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-9.43%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

9.89%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и CSAIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) составляет 4.04%, в то время как у Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.45%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.04%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

12.57%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

10.41%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

10.02%

+5.44%