PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%21.27%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий QMHIX и QNZIX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QMHIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.06

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.58

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.79

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

13.91

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.81

-1.44

Корреляция

Корреляция между QMHIX и QNZIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и QNZIX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и QNZIX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-18.35%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.27%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.11%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-2.87%

-15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.07%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и QNZIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.71%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.92%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

13.67%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

12.19%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

12.19%

+3.31%