PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с QMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и QMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям QMNIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 6.34% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO

Сравнение комиссий QMHIX и QMNIX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXQMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.81

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.46

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.14

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

5.39

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXQMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.98

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.54

Корреляция

Корреляция между QMHIX и QMNIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и QMNIX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности QMNIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и QMNIX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, примерно равная максимальной просадке QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-38.80%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-5.43%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-14.05%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-38.80%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.75%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-10.39%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.15%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и QMNIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.31%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

4.13%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

6.31%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

9.49%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

8.22%

+7.28%