PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с PQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с PQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и PQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и PQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		3.93%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у PQTIX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции PQTIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 3.79% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

PQTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.55%
3 года*
1.90%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с RSBTPQTIX с PISIXPQTIX с DBMFPQTIX с PQTPXPQTIX с PSLDXPQTIX с QNZNX

Сравнение комиссий QMHIX и PQTIX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PQTIX в 1.54%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Доходность на риск

QMHIX vs. PQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c PQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXPQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.31

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.78

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.42

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

3.47

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. PQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PQTIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и PQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXPQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.43

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между QMHIX и PQTIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и PQTIX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и PQTIX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и PQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXPQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-27.65%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.97%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-27.65%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-27.65%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-13.00%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-9.23%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.27%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и PQTIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXPQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.60%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.80%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

8.80%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

9.87%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

9.38%

+6.12%