PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFRX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMFRX с RMDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).

QMFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QMFRX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMFRX и RMDFX

2026 (YTD)2025
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		-6.36%3.55%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, QMFRX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.

QMFRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class R6

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с QMFRX:
QMFRX с QMFNXQMFRX с QRPRXQMFRX с QSPRXQMFRX с QHFIXQMFRX с QSPNXQMFRX с ADAIXQMFRX с FCRIX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с AGEPXRMDFX с EGRIXRMDFX с QLENX

Сравнение комиссий QMFRX и RMDFX

QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

QMFRX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFRX
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFRX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFRX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMFRXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.79

-1.33

Корреляция

Корреляция между QMFRX и RMDFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFRX и RMDFX

Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		0.51%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Просадки

Сравнение просадок QMFRX и RMDFX

Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и RMDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMFRXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-15.96%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-3.08%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.37%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFRX и RMDFX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMFRXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

5.05%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

6.34%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

6.21%

+8.82%