PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFRX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMFRX с RMDFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QMFRX charges 3.45%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.

Доходность

Сравнение доходности QMFRX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMFRX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 7.32%.

QMFRX

1 день
-0.23%
1 месяц
7.39%
С начала года
11.42%
6 месяцев
13.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.32%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.87%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMFRX и RMDFX

2026 (YTD)2025
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		11.42%3.55%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		7.32%3.25%

Correlation

The correlation between QMFRX and RMDFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class R6

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с QMFRX:
QMFRX с QSPNXQMFRX с QMFNXQMFRX с ADAIXQMFRX с QSPRXQMFRX с FCRIXQMFRX с QRPRXQMFRX с QMHNX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с TALTXRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с ARBIXRMDFX с QMNNX

Доходность на риск

QMFRX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFRX
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFRX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFRX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMFRXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.84

+1.30

Просадки

Сравнение просадок QMFRX и RMDFX

Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и RMDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMFRXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-15.96%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.33%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFRX и RMDFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMFRXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

4.63%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

6.34%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

6.22%

+8.04%

Сравнение комиссий QMFRX и RMDFX

QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFRX и RMDFX

Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RMDFX в 4.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.32%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Часто задаваемые вопросы

QMFRX and RMDFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMFRX и RMDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор