Сравнение QMFRX с QSPNX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. QMFRX charges 3.45%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и QSPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 12.31%.
QMFRX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPNX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам QMFRX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 6.63% | 3.55% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 12.31% | -1.17% |
Correlation
The correlation between QMFRX and QSPNX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFRX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QSPNX
Сравнение QMFRX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFRX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и QSPNX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и QSPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -41.79% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -1.34% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -9.56% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и QSPNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 9.83% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.86% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 12.84% | +2.25% |
Сравнение комиссий QMFRX и QSPNX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и QSPNX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности QSPNX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.13% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QMFRX and QSPNX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и QSPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор