Сравнение QMFRX с QMFNX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QMFRX charges 3.45%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMFRX показывает доходность 11.42%, а QMFNX немного ниже – 11.26%.
QMFRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFRX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.42% | 3.55% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
Correlation
The correlation between QMFRX and QMFNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFRX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 2.10 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и QMFNX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, примерно равная максимальной просадке QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -10.37% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.16% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.27% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 14.31% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 14.31% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 14.31% | -0.05% |
Сравнение комиссий QMFRX и QMFNX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что меньше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и QMFNX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности QMFNX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QMFRX and QMFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор