Сравнение QMFIX с RMDFX
QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMFIX charges 3.55%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.
Доходность
Сравнение доходности QMFIX и RMDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFIX показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 5.81%.
QMFIX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам QMFIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 6.54% | 3.63% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 5.81% | 3.25% |
Correlation
The correlation between QMFIX and RMDFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
QMFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RMDFX
Сравнение QMFIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFIX и RMDFX
Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и RMDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -15.96% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.49% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.32% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFIX и RMDFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 4.79% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 6.35% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 6.23% | +8.85% |
Сравнение комиссий QMFIX и RMDFX
QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFIX и RMDFX
Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RMDFX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.43% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.38% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
QMFIX and RMDFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFIX и RMDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор