Сравнение QMFIX с QMFRX
QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QMFIX charges 3.55%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QMFIX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMFIX показывает доходность 11.33%, а QMFRX немного выше – 11.42%.
QMFIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFIX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 11.33% | 3.63% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.42% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QMFIX and QMFRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFIX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 2.14 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок QMFIX и QMFRX
Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, примерно равная максимальной просадке QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -10.27% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.23% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFIX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 14.26% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 14.26% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 14.26% | +0.01% |
Сравнение комиссий QMFIX и QMFRX
QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFIX и QMFRX
Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QMFRX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.41% | 0.46% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QMFIX and QMFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QMFIX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор