- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 25 июн. 2025 г.
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции QMFIX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR MS Fusion Fund Class I
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QMFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QMFIX закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | -0.35% | -6.70% | 9.41% | 7.33% | 1.51% | 11.51% | ||||||
| 2025 | 1.44% | 2.16% | 3.63% |
Метрики бенчмарка
AQR MS Fusion Fund Class I has an annualized alpha of 7.48%, beta of 0.96, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2025.
- This fund captured 114.24% of S&P 500 Index gains but only 81.68% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 7.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 7.48%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 114.24%
- Участие в снижении
- 81.68%
Комиссия
Комиссия QMFIX составляет 3.55%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR MS Fusion Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR MS Fusion Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR MS Fusion Fund Class I показал максимальную просадку в 10.27%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -10.27%март 2026 г. | 1mo 25d | 1mo 1d | 2mo 26dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.62%янв. 2026 г. | 12d | 13d | 25dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.48%нояб. 2025 г. | 7d | 20d | 27dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.07%дек. 2025 г. | 5d | 5d | 10dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.37%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| QMFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -56.78% | +46.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.72% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMFIX
Добавьте AQR MS Fusion Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMFIX