PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 14.15% for UMAX.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 9.02%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.22%
1 месяц
3.55%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.76%
1 год
14.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		9.02%9.95%5.97%8.15%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and UMAX.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.02

The correlation between QMAX.TO and UMAX.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и UMAX.TO

Секторы
QMAX.TO
UMAX.TO

Технологии

69.2%

-

Коммуникационные услуги

18.3%
21.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

24.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

23.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

30.6%

Технологии

QMAX.TO
69.2%
UMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.3%
UMAX.TO
21.4%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
12.5%
UMAX.TO

-

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

UMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

UMAX.TO

-

Энергетика

QMAX.TO

-

UMAX.TO
24.4%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

UMAX.TO

-

Здравоохранение

QMAX.TO

-

UMAX.TO

-

Промышленность

QMAX.TO

-

UMAX.TO
23.6%

Недвижимость

QMAX.TO

-

UMAX.TO

-

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

UMAX.TO
30.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Доходность на риск

QMAX.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOUMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.14

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.33

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.78

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

9.65

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.01

+0.54

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и UMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-10.09%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-5.11%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.25%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-2.05%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

1.48%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и UMAX.TO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

1.92%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

5.53%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

6.65%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

8.67%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

8.67%

+14.99%

Сравнение комиссий QMAX.TO и UMAX.TO

И QMAX.TO, и UMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.97%

ПозицияTTM202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.97%14.86%14.81%6.96%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and UMAX.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QMAX.TO and UMAX.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while UMAX.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и UMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор