PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 32.21% for QQQI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 14.88%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.00%
1 месяц
8.13%
С начала года
14.88%
6 месяцев
12.47%
1 год
32.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%31.33%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.59%13.18%28.63%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and QQQI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between QMAX.TO and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и QQQI

Секторы
QMAX.TO
QQQI

Технологии

69.2%
53.3%

Коммуникационные услуги

18.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

QMAX.TO
69.2%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.3%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
12.5%
QQQI
12.1%

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

QQQI
1.2%

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

QQQI
7.7%

Энергетика

QMAX.TO

-

QQQI
0.7%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

QQQI
0.3%

Здравоохранение

QMAX.TO

-

QQQI
4.3%

Промышленность

QMAX.TO

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

QMAX.TO

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QMAX.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.51

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.31

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.50

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

12.31

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и QQQI

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки QQQI в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-19.81%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-9.24%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-2.67%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

2.62%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и QQQI

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

2.65%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

9.71%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

12.89%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

16.68%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

16.68%

+6.98%

Сравнение комиссий QMAX.TO и QQQI

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQQI

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and QQQI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Neos. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор