PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с QQQI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 24.68% vs 20.87% for QQQI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.56%.

QMAX.TO

1 день
-2.35%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
15.93%
С начала года
13.64%
1 год
24.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
8.01%
С начала года
10.56%
1 год
20.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		13.64%16.54%30.05%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.56%13.21%27.80%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and QQQI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between QMAX.TO and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и QQQI

Секторы
QMAX.TO
QQQI

Технологии

70.2%
58.1%

Коммуникационные услуги

18.0%
14.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

QMAX.TO
70.2%
QQQI
58.1%

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.0%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
11.8%
QQQI
11.3%

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

QQQI
1.0%

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

QQQI
6.5%

Энергетика

QMAX.TO

-

QQQI
0.5%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

QQQI
0.2%

Здравоохранение

QMAX.TO

-

QQQI
3.9%

Промышленность

QMAX.TO

-

QQQI
3.0%

Недвижимость

QMAX.TO

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

QMAX.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMAX.TOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.32

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.85

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.30

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

7.97

-5.06

QMAX.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и QQQI

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки QQQI в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-19.93%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-9.13%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-5.83%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.56%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

2.63%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и QQQI

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

6.93%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

13.33%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

15.89%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

18.20%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

18.20%

+6.41%

Сравнение комиссий QMAX.TO и QQQI

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQQI

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что меньше доходности QQQI в 14.07%

ПозицияTTM202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		10.20%10.79%10.88%2.01%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.07%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and QQQI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Neos. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор