Сравнение QMAR с QMMY
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, QMAR returned 23.15% vs 15.39% for QMMY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QMAR и QMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у QMMY с доходностью 6.00%.
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
QMMY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAR и QMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 10.89% | 10.01% |
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 6.00% | 15.80% | 8.26% |
Correlation
The correlation between QMAR and QMMY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.91 |
The correlation between QMAR and QMMY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAR vs. QMMY — Ранг доходности на риск
QMAR
QMMY
Сравнение QMAR c QMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | QMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.52 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | 4.05 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.23 | 23.66 | +28.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | QMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 2.48 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и QMMY
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки QMMY в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAR | QMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -12.82% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.82% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.19% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.13% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.65% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и QMMY
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что QMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAR | QMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.17% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 4.71% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.24% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 10.86% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 10.86% | +2.99% |
Сравнение комиссий QMAR и QMMY
И QMAR, и QMMY имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и QMMY
Ни QMAR, ни QMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QMAR and QMMY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMAR has higher volatility (1.27%) compared to QMMY (1.17%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs QMMY's -12.82%.
On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 15.39% for QMMY. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QMAR and QMMY have the same expense ratio: 0.90% per year.
QMAR and QMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMAR и QMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор