Сравнение QMAR с FEAC
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while FEAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, QMAR returned 23.38% vs 30.36% for FEAC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for FEAC.
Доходность
Сравнение доходности QMAR и FEAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMAR показывает доходность 13.06%, а FEAC немного ниже – 12.42%.
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
FEAC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAR и FEAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 10.89% | 1.21% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.42% | 18.01% | -1.69% |
Correlation
The correlation between QMAR and FEAC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between QMAR and FEAC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAR vs. FEAC — Ранг доходности на риск
QMAR
FEAC
Сравнение QMAR c FEAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | FEAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.43 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 3.74 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.66 | 16.36 | +36.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 2.44 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и FEAC
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, примерно равная максимальной просадке FEAC в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и FEAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAR | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -18.96% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -8.15% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.54% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.55% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.86% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и FEAC
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAR | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 3.10% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 9.15% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 12.51% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.50% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.50% | -3.65% |
Сравнение комиссий QMAR и FEAC
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FEAC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и FEAC
QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAR and FEAC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAC has higher volatility (3.10%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs FEAC's -18.96%.
On 1-year performance, FEAC leads with 30.36% vs 23.38% for QMAR. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.36% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
FEAC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for QMAR.
QMAR is categorized as Nasdaq-100, while FEAC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.18% for FEAC.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMAR и FEAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор