Сравнение QMAR с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
QMAR и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QMAR и DIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMAR и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 1.93%.
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMAR и DIVB
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.
Доходность на риск
QMAR vs. DIVB — Ранг доходности на риск
QMAR
DIVB
Сравнение QMAR c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.28 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.10 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 4.74 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между QMAR и DIVB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и DIVB
QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и DIVB
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и DIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMAR | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -36.93% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -12.59% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -21.08% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.15% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -5.07% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.93% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и DIVB
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеют волатильность 3.53% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMAR | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.57% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 8.48% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 15.98% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 15.21% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 18.48% | -4.46% |