PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAG с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAG с KNG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QMAG (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QMAG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. QMAG is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, QMAG returned 15.85% vs 9.82% for KNG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QMAG charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности QMAG и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAG показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.81%.

QMAG

1 день
-0.81%
1 месяц
0.50%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.92%
1 год
15.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.65%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.06%
1 год
9.82%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAG и KNG

2026 (YTD)20252024
QMAG
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August		5.86%13.16%4.03%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.81%6.63%-1.54%

Correlation

The correlation between QMAG and KNG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с QMAG:
QMAG с CPSMQMAG с KAPRQMAG с NFTYQMAG с CIBRQMAG с TDIVQMAG с APXMQMAG с CPSP
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

QMAG vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAG
Ранг доходности на риск QMAG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAG c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAGKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.96

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.48

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.15

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

2.95

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAG vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAG на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAG и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAGKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.96

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.50

+0.70

Просадки

Сравнение просадок QMAG и KNG

Максимальная просадка QMAG за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAG и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAGKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.44%

-35.12%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-8.61%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-4.41%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-4.13%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.34%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAG и KNG

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) составляет 1.05%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что QMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAGKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.33%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

7.45%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

10.24%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

13.60%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

17.18%

-6.29%

Сравнение комиссий QMAG и KNG

QMAG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAG и KNG

QMAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.54%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
QMAG
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAG and KNG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.33%) compared to QMAG (1.05%). In terms of maximum drawdown, QMAG dropped -12.44% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, QMAG leads with 15.85% vs 9.82% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QMAG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAG has performed better with a 15.85% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAG.

KNG has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 0.00% for QMAG.

QMAG is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for QMAG and 0.75% for KNG.

QMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAG и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор