Сравнение QMAG с KNG
QMAG (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QMAG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. QMAG is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, QMAG returned 13.15% vs 12.58% for KNG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QMAG charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности QMAG и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAG показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.
QMAG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAG и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 7.11% | 13.16% | 4.71% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.14% | 6.63% | -1.09% |
Correlation
The correlation between QMAG and KNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | 0.29 |
The correlation between QMAG and KNG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAG vs. KNG — Ранг доходности на риск
QMAG
KNG
Сравнение QMAG c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMAG | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.47 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 3.67 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMAG и KNG
Максимальная просадка QMAG за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAG и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAG | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -35.12% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -8.61% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.41% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -4.10% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.43% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAG и KNG
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) составляет 1.23%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что QMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAG | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.20% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 8.16% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 10.73% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 13.64% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 17.14% | -6.50% |
Сравнение комиссий QMAG и KNG
QMAG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAG и KNG
QMAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.17% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAG and KNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (4.20%) compared to QMAG (1.23%). In terms of maximum drawdown, QMAG dropped -12.44% vs KNG's -35.12%.
On 1-year performance, QMAG leads with 13.15% vs 12.58% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QMAG has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAG has performed better with a 13.15% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAG.
KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for QMAG.
QMAG is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for QMAG and 0.75% for KNG.
QMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMAG и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор