Сравнение QMAG с QB
QMAG (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. QMAG is actively managed, while QB is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAG charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности QMAG и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAG показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 6.95%.
QMAG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAG и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 5.86% | 6.96% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.95% | 5.77% |
Correlation
The correlation between QMAG and QB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAG vs. QB — Ранг доходности на риск
QMAG
QB
Сравнение QMAG c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAG | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAG | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 2.15 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок QMAG и QB
Максимальная просадка QMAG за все время составила -12.44%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAG и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAG | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -3.47% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.47% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -0.36% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAG и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAG | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 6.54% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 6.54% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 6.54% | +4.35% |
Сравнение комиссий QMAG и QB
QMAG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAG и QB
QMAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.64% | 0.48% |
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAG and QB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for QMAG.
QB has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for QMAG.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for QMAG and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для QMAG и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор