График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMAG
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции QMAG — $24.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) показал доход в 1.43% с начала года и 20.39% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.85%
Доходность QMAG по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QMAG закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | -0.69% | -2.08% | 3.66% | 1.43% | ||||||||
| 2025 | 1.27% | -0.80% | -3.79% | 1.09% | 5.31% | 3.33% | 1.57% | 0.24% | 2.58% | 1.39% | -0.04% | 0.56% | 13.16% |
| 2024 | -0.20% | 1.15% | -0.11% | 2.71% | 0.43% | 4.03% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August: годовая альфа составляет 2.59%, бета — 0.64, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 20.08.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (56.34%) было выше, чем в снижении (33.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.59% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.64 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 56.34%
- Участие в снижении
- 33.79%
Комиссия
Комиссия QMAG составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMAG имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QMAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.20 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | 3.07 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.55 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 16.01 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QMAG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 12.44%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.44% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -5.23% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | 9 | 13 апр. 2026 г. | 51 |
| -3.28% | 22 авг. 2024 г. | 11 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 20 |
| -2.92% | 30 окт. 2025 г. | 16 | 20 нояб. 2025 г. | 9 | 4 дек. 2025 г. | 25 |
| -1.71% | 18 авг. 2025 г. | 4 | 21 авг. 2025 г. | 14 | 11 сент. 2025 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с QMAG
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMAG