- ISIN
- US33740F1930
- CUSIP
- 33740F193
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 16 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMAG
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции QMAG — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) показал доход в 7.11% с начала года и 13.15% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QMAG по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QMAG закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | -0.69% | -2.08% | 6.75% | 2.08% | 0.48% | -0.02% | 7.11% | |||||
| 2025 | 1.27% | -0.80% | -3.79% | 1.09% | 5.31% | 3.33% | 1.57% | 0.24% | 2.58% | 1.39% | -0.04% | 0.56% | 13.16% |
| 2024 | 0.45% | 1.15% | -0.11% | 2.71% | 0.43% | 4.71% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August has an annualized alpha of 2.49%, beta of 0.61, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.64%) than losses (29.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 53.64%
- Участие в снижении
- 29.13%
Комиссия
Комиссия QMAG составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMAG имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.24 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 9.71 | +2.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 12.44%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.44%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.23%март 2026 г. | 2mo | 14d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.28%сент. 2024 г. | 15d | 13d | 28dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-2.92%нояб. 2025 г. | 21d | 14d | 1mo 5dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-1.71%авг. 2025 г. | 3d | 21d | 24dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QMAG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -56.78% | +44.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -9.10% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.00% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -10.70% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.09% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMAG
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMAG