Сравнение QMAG с NFTY
QMAG (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QMAG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. QMAG is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, QMAG returned 13.15% vs -9.06% for NFTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QMAG charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности QMAG и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAG показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
QMAG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам QMAG и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 7.11% | 13.16% | 4.71% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | -7.99% |
Correlation
The correlation between QMAG and NFTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAG vs. NFTY — Ранг доходности на риск
QMAG
NFTY
Сравнение QMAG c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMAG | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.56 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | -1.34 | +13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMAG и NFTY
Максимальная просадка QMAG за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAG и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAG | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -47.67% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -16.14% | +10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -16.22% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -9.63% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 6.82% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAG и NFTY
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) составляет 1.23%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что QMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAG | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.01% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 12.58% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 14.72% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 17.40% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 20.64% | -10.00% |
Сравнение комиссий QMAG и NFTY
QMAG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAG и NFTY
QMAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAG and NFTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to QMAG (1.23%). In terms of maximum drawdown, QMAG dropped -12.44% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, QMAG leads with 13.15% vs -9.06% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, QMAG has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAG has performed better with a 13.15% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for QMAG.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for QMAG.
QMAG is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.90% for QMAG and 0.80% for NFTY.
QMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMAG и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор