PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с DVQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с DVQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, QLVE returned 34.41% vs 49.85% for DVQQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и DVQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 21.39%.

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

DVQQ

1 день
-0.37%
1 месяц
14.84%
С начала года
21.39%
6 месяцев
18.25%
1 год
49.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и DVQQ

2026 (YTD)20252024
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%-0.99%
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		21.39%18.03%-7.61%

Correlation

The correlation between QLVE and DVQQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between QLVE and DVQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO
Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVSPDVQQ с DVXEDVQQ с BBUSDVQQ с SPITDVQQ с DVXYDVQQ с LLIIDVQQ с AVUS

Доходность на риск

QLVE vs. DVQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c DVQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEDVQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.19

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.73

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.80

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

9.21

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. DVQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVQQ равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и DVQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEDVQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.88

-0.40

Просадки

Сравнение просадок QLVE и DVQQ

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и DVQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEDVQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-25.09%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-17.89%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.37%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-7.16%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.43%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и DVQQ

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEDVQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.29%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

16.08%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

22.86%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

24.37%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

24.37%

-8.58%

Сравнение комиссий QLVE и DVQQ

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и DVQQ

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DVQQ в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and DVQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to DVQQ (6.29%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs DVQQ's -25.09%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 49.85% vs 34.41% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DVQQ has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 49.85% return vs 34.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.

QLVE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.03% for DVQQ.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. They also come from different issuers: Northern Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.94% for DVQQ.

DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и DVQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор