Сравнение QLVE с BWET
QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QLVE returned 17.20%/yr vs 109.03%/yr for BWET. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QLVE charges 0.40%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности QLVE и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.
QLVE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLVE и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 14.69% | 21.87% | 10.17% | 6.25% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between QLVE and BWET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLVE vs. BWET — Ранг доходности на риск
QLVE
BWET
Сравнение QLVE c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLVE | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.83 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 42.79 | -40.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 136.82 | -128.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLVE и BWET
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLVE | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -56.90% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -30.64% | +19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -56.81% | +43.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -23.05% | +18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -23.76% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 9.87% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и BWET
Текущая волатильность для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) составляет 9.47%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 32.83%. Это указывает на то, что QLVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLVE | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 32.83% | -23.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 91.75% | -74.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 100.33% | -82.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 71.24% | -57.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 71.24% | -55.20% |
Сравнение комиссий QLVE и BWET
QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и BWET
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.64% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
QLVE and BWET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (32.83%) compared to QLVE (9.47%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 109.03% vs 17.20% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QLVE has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 109.03% return vs 17.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
QLVE has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for BWET.
QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while BWET is Commodities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLVE и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор