PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QLVE returned 18.46%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QLVE charges 0.40%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и BWET

2026 (YTD)202520242023
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%6.49%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between QLVE and BWET is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.01

The correlation between QLVE and BWET shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и BWET

Секторы
QLVE
BWET

Технологии

59.6%

-

Финансовые услуги

38.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

18.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Энергетика

7.2%

-

Промышленность

7.1%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLVE
59.6%
BWET

-

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
BWET
8.6%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
BWET

-

Здравоохранение

QLVE
7.6%
BWET

-

Энергетика

QLVE
7.2%
BWET

-

Промышленность

QLVE
7.1%
BWET

-

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
BWET

-

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
BWET

-

Недвижимость

QLVE
0.1%
BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

QLVE vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
18.57

-16.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
6.55

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.96

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

59.51

-56.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

158.07

-146.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

18.57

-16.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.90

-1.42

Просадки

Сравнение просадок QLVE и BWET

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-56.90%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-30.64%

+19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-56.90%

+43.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-11.29%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-24.09%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

11.51%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и BWET

Текущая волатильность для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) составляет 6.82%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что QLVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

33.96%

-27.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

88.49%

-73.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

98.35%

-81.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

70.45%

-56.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

70.45%

-54.66%

Сравнение комиссий QLVE и BWET

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и BWET

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and BWET have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to QLVE (6.82%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 18.46% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QLVE has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

QLVE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for BWET.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while BWET is Commodities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор