PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с DVQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с DVQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, QLV returned 14.06% vs 49.85% for DVQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLV charges 0.22%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.

Доходность

Сравнение доходности QLV и DVQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 21.39%.

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

DVQQ

1 день
-0.37%
1 месяц
14.84%
С начала года
21.39%
6 месяцев
18.25%
1 год
49.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и DVQQ

2026 (YTD)20252024
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%-2.16%
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		21.39%18.03%-7.61%

Correlation

The correlation between QLV and DVQQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.60

The correlation between QLV and DVQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV
Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVSPDVQQ с DVXEDVQQ с BBUSDVQQ с SPITDVQQ с DVXYDVQQ с LLIIDVQQ с AVUS

Доходность на риск

QLV vs. DVQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c DVQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDVQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.19

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.73

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.80

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

9.21

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. DVQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVQQ равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и DVQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDVQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.88

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QLV и DVQQ

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и DVQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDVQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-25.09%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-17.89%

+11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.37%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.16%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

5.43%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и DVQQ

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.61%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDVQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.29%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

16.08%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

22.86%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

24.37%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

24.37%

-7.80%

Сравнение комиссий QLV и DVQQ

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и DVQQ

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DVQQ в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%

Часто задаваемые вопросы

QLV and DVQQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVQQ has higher volatility (6.29%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs DVQQ's -25.09%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 49.85% vs 14.06% for QLV. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 49.85% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.

QLV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.03% for DVQQ.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. They also come from different issuers: Northern Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.94% for DVQQ.

DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и DVQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор