PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с THLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

QLTY и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и THLV

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.82%10.50%9.52%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.82%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
1.01%
1 месяц
-4.37%
С начала года
6.82%
6 месяцев
8.18%
1 год
20.10%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий QLTY и THLV

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
QLTY
GMO U.S. Quality ETF

Доходность на риск

QLTY vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.79

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.50

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.15

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

11.39

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.79

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.86

+0.33

Корреляция

Корреляция между QLTY и THLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и THLV

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и THLV

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-13.15%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.66%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-4.37%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.75%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и THLV

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.55%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.61%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

11.31%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

11.80%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

11.80%

+3.01%