PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

QLTY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и PSCX

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий QLTY и PSCX

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
QLTY
GMO U.S. Quality ETF

Доходность на риск

QLTY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.37

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.05

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.99

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

10.21

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.10

+0.08

Корреляция

Корреляция между QLTY и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и PSCX

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и PSCX

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-10.20%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.15%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-2.84%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.92%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.20%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и PSCX

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.81%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

4.31%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

8.83%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

7.06%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

7.02%

+7.79%