PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с INVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с INVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO. QLTY is passively managed, while INVG is actively managed. Over the past year, QLTY returned 23.44% vs 5.23% for INVG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for INVG.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и INVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у INVG с доходностью 0.96%.

QLTY

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.19%
С начала года
5.56%
6 месяцев
4.84%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INVG

1 день
0.16%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и INVG

2026 (YTD)2025
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		5.56%18.66%
INVG
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF		0.96%5.03%

Correlation

The correlation between QLTY and INVG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с INVG:
INVG с MYCFINVG с GMOIINVG с BCHIINVG с FLTRINVG с QLTIINVG с USLINVG с BSCQ

Доходность на риск

QLTY vs. INVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
INVG
Ранг доходности на риск INVG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c INVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYINVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.18

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.74

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.67

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

5.31

+2.85

QLTY vs. INVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа INVG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и INVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и INVG

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и INVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYINVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-3.15%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-3.15%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.61%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.71%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.99%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и INVG

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYINVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

1.26%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

3.41%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

4.45%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

4.45%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

4.45%

+10.23%

Сравнение комиссий QLTY и INVG

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии INVG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и INVG

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности INVG в 4.66%

ПозицияTTM202520242023
INVG
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF		4.66%2.81%0.00%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.72%0.73%0.79%0.15%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and INVG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLTY has higher volatility (4.05%) compared to INVG (1.26%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs INVG's -3.15%.

On 1-year performance, QLTY leads with 23.44% vs 5.23% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INVG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 23.44% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

INVG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.72% for QLTY.

QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while INVG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.25% for INVG.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и INVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор