Сравнение QLTY с INVG
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO. QLTY is passively managed, while INVG is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for INVG.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и INVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у INVG с доходностью 0.68%.
QLTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и INVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 7.36% | 18.18% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
Correlation
The correlation between QLTY and INVG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. INVG — Ранг доходности на риск
QLTY
INVG
Сравнение QLTY c INVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | INVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.23 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и INVG
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и INVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -3.15% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.88% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.71% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и INVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 4.42% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 4.42% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 4.42% | +10.22% |
Сравнение комиссий QLTY и INVG
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии INVG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и INVG
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности INVG в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.71% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and INVG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.71% for QLTY.
QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while INVG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.25% for INVG.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и INVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор