PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLTY с GXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLTY и GXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.


QLTY

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.19%
С начала года
5.56%
6 месяцев
4.84%
1 год
23.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXLC

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.12%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и GXLC


2026 (YTD)2025
QLTY
GMO U.S. Quality ETF
5.56%6.18%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
8.31%3.22%

Correlation

The correlation between QLTY and GXLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Quality ETF

Global X U.S. 500 ETF

Доходность на риск

QLTY vs. GXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5151
Ранг коэф-та Мартина

GXLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c GXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QLTYGXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

QLTY vs. GXLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и GXLC

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GXLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLTYGXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-9.08%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-3.05%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.54%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и GXLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLTYGXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

13.85%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

13.85%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

13.85%

+0.83%

Сравнение комиссий QLTY и GXLC

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и GXLC

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности GXLC в 0.65%


ПозицияTTM202520242023
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.65%0.30%0.00%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF
0.72%0.73%0.79%0.15%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, QLTY and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QLTY has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.65% for GXLC.

QLTY tracks S&P 500, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: GMO and Global X. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.02% for GXLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и GXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор