Сравнение QLTY с GXLC
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QLTY tracks the S&P 500 while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
QLTY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 5.56% | 6.18% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between QLTY and GXLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. GXLC — Ранг доходности на риск
QLTY
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLTY c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTY и GXLC
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -9.08% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.05% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.54% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 13.85% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 13.85% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 13.85% | +0.83% |
Сравнение комиссий QLTY и GXLC
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и GXLC
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QLTY and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.
QLTY has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.65% for GXLC.
QLTY tracks S&P 500, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: GMO and Global X. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор