Сравнение QLTA с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
QLTA и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTA и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTA и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.32% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -1.00% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.21% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.21%.
QLTA
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.09%
OVT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и OVT
QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
QLTA vs. OVT — Ранг доходности на риск
QLTA
OVT
Сравнение QLTA c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.10 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.00 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.46 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 16.27 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.10 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.66 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QLTA и OVT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и OVT
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности OVT в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.38% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.80% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и OVT
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTA | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -13.59% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.94% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -13.59% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.82% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.50% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.53% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и OVT
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTA | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.46% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.83% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.99% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 4.63% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 4.59% | +2.43% |