Сравнение QLTA с JBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).
QLTA и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTA и JBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTA и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.21% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -13.77% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью -0.18%.
QLTA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.10%
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и JBBB
QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Доходность на риск
QLTA vs. JBBB — Ранг доходности на риск
QLTA
JBBB
Сравнение QLTA c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.85 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.30 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.29 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.24 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между QLTA и JBBB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и JBBB
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JBBB в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и JBBB
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и JBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTA | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -10.57% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.45% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.39% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.62% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.86% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и JBBB
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTA | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 2.05% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.67% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 5.07% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 5.33% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.33% | +1.69% |