Сравнение QLTA с JBBB
QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - QLTA is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. QLTA is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, QLTA returned 4.51%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QLTA charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 1.86%.
QLTA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 2.00%
JBBB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTA и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 0.31% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -13.77% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Correlation
The correlation between QLTA and JBBB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between QLTA and JBBB shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTA vs. JBBB — Ранг доходности на риск
QLTA
JBBB
Сравнение QLTA c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.31 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.84 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.31 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и JBBB
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTA | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -10.57% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.46% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.66% | -3.82% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | 0.00% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -1.58% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.72% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и JBBB
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTA | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.45% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 2.76% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.34% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 5.26% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.26% | +1.76% |
Сравнение комиссий QLTA и JBBB
QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и JBBB
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности JBBB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.47% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
QLTA and JBBB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTA has higher volatility (1.37%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, QLTA dropped -22.27% vs JBBB's -10.57%.
On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 4.51% for QLTA. On fees, QLTA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 4.47% for QLTA.
QLTA is categorized as Corporate Bonds, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.15% for QLTA and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTA и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор