Сравнение QLFRX с ASILX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и ASILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 5.17%.
QLFRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASILX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам QLFRX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.41% | 6.80% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 5.17% | 0.74% |
Correlation
The correlation between QLFRX and ASILX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASILX
Сравнение QLFRX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFRX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и ASILX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и ASILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -18.36% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | 0.00% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -2.45% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и ASILX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 5.54% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 7.97% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 9.27% | +7.54% |
Сравнение комиссий QLFRX и ASILX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и ASILX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ASILX в 12.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.50% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and ASILX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и ASILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор