Сравнение QLFIX с QLEIX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QLFIX charges 6.30%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и QLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -1.80%.
QLFIX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам QLFIX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -3.99% | 6.78% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -1.80% | 6.19% |
Correlation
The correlation between QLFIX and QLEIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
QLFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLEIX
Сравнение QLFIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFIX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и QLEIX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -38.11% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.40% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -7.70% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и QLEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 7.48% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 10.04% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 10.56% | +6.32% |
Сравнение комиссий QLFIX и QLEIX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и QLEIX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QLEIX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.78% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and QLEIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и QLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор