PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLEIX с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. QLEIX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, QLEIX returned 11.97%/yr vs 12.93%/yr for VT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QLEIX charges 1.30%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.97% против 12.93% соответственно.

QLEIX

1 день
0.92%
1 месяц
0.34%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
22.04%
10 лет*
11.97%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLEIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.37%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between QLEIX and VT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.49

The correlation between QLEIX and VT shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с QMNIX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

QLEIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLEIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.94

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.67

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.68

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

11.67

-3.83

QLEIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и VT

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLEIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-50.27%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-9.67%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.07%

-16.51%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-26.38%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-34.24%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.92%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-7.01%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.22%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и VT

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLEIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.26%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

11.01%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

13.38%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

16.15%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

17.27%

-6.68%

Сравнение комиссий QLEIX и VT

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и VT

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.78%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

QLEIX and VT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to QLEIX (2.63%). In terms of maximum drawdown, QLEIX dropped -38.11% vs VT's -50.27%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLEIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор