PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%5.39%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPYQNZNX с SPMO

Сравнение комиссий QLEIX и QNZNX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.04

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.55

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.76

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

13.76

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.79

-0.67

Корреляция

Корреляция между QLEIX и QNZNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и QNZNX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и QNZNX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-18.38%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.29%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.17%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-2.88%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.07%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и QNZNX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.66%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

8.89%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

13.67%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

12.20%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

12.20%

-1.65%